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國金量化多策略(005443)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-04-28凈值增長率
一個月以來
0.55%
半年以來
12.49%
一年以來
-9.20%
發行以來
-15.68%

基金看點

本基金運用基于A股自身特點開發的量化多因子選股模型進行選股投資,風格方面,用量化的方法兼顧精選估值相對較低的價值白馬股和具有高成長性的中小盤股票。倉位方面基本維持中高倉位,基本不進行大規模的擇時和加減倉。

產品信息

  • 基金名稱 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金量化多策略
    基金代碼 005443
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2018年2月1日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    基金經理 楊雨龍
    投資目標 本基金通過數量化模型合理配置資產權重、精選個股,在嚴格控制投資風險的前提下力求實現超越業績比較基準的回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    業績比較基準

    60%×滬深300指數收益率+40%×中證全債指數收益率

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 1.2%
    100萬≤M<200萬 1.0%
    200萬≤M<500萬 0.6%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.5%
    100萬≤M<200萬 1.2%
    200萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    N<7天 1.50%
    7天≤N<30天 0.75%
    30天≤N<1年 0.50%
    1年≤N<2年 0.25%
    N≥2年 0

    管理費率 1.5%/年
    托管費率 0.25%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-04-260.84320.8432正常開放
2019-04-250.85390.8539正常開放
2019-04-240.87570.8757正常開放
2019-04-230.87060.8706正常開放
2019-04-220.87580.8758正常開放
2019-04-190.88680.8868正常開放
2019-04-180.88260.8826正常開放
2019-04-170.88490.8849正常開放
2019-04-160.88370.8837正常開放
2019-04-150.86930.8693正常開放
2019-04-120.87300.8730正常開放
2019-04-110.87440.8744正常開放
2019-04-100.88980.8898正常開放
2019-04-090.88990.8899正常開放
2019-04-080.89030.8903正常開放
2019-04-040.88890.8889正常開放
2019-04-030.88300.8830正常開放
2019-04-020.87640.8764正常開放
2019-04-010.87660.8766正常開放
2019-03-290.85870.8587正常開放
2019-03-280.83960.8396正常開放
2019-03-270.84500.8450正常開放
2019-03-260.83860.8386正常開放
2019-03-250.84970.8497正常開放
2019-03-220.86140.8614正常開放
2019-03-210.86230.8623正常開放
2019-03-200.86010.8601正常開放
2019-03-190.86060.8606正常開放
2019-03-180.86070.8607正常開放
2019-03-150.84330.8433正常開放
2019-03-140.83750.8375正常開放
2019-03-130.84360.8436正常開放
2019-03-120.84930.8493正常開放
2019-03-110.84410.8441正常開放
2019-03-080.83300.8330正常開放
2019-03-070.85010.8501正常開放
2019-03-060.85120.8512正常開放
2019-03-050.84690.8469正常開放
2019-03-040.84100.8410正常開放
2019-03-010.83360.8336正常開放
2019-02-280.82270.8227正常開放
2019-02-270.82580.8258正常開放
2019-02-260.82620.8262正常開放
2019-02-250.83630.8363正常開放
2019-02-220.80070.8007正常開放
2019-02-210.78880.7888正常開放
2019-02-200.79150.7915正常開放
2019-02-190.79100.7910正常開放
2019-02-180.79200.7920正常開放
2019-02-150.77680.7768正常開放
2019-02-140.78740.7874正常開放
2019-02-130.78790.7879正常開放
2019-02-120.77850.7785正常開放
2019-02-110.77410.7741正常開放
2019-02-010.76790.7679正常開放
2019-01-310.76180.7618正常開放
2019-01-300.75620.7562正常開放
2019-01-290.76010.7601正常開放
2019-01-280.75630.7563正常開放
2019-01-250.75950.7595正常開放
2019-01-240.75720.7572正常開放
2019-01-230.75620.7562正常開放
2019-01-220.75490.7549正常開放
2019-01-210.76000.7600正常開放
2019-01-180.75490.7549正常開放
2019-01-170.74650.7465正常開放
2019-01-160.74930.7493正常開放
2019-01-150.75020.7502正常開放
2019-01-140.74170.7417正常開放
2019-01-110.74330.7433正常開放
2019-01-100.73970.7397正常開放
2019-01-090.74210.7421正常開放
2019-01-080.73740.7374正常開放
2019-01-070.73840.7384正常開放
2019-01-040.73080.7308正常開放
2019-01-030.71840.7184正常開放
2019-01-020.72380.7238正常開放
2018-12-280.73310.7331正常開放
2018-12-270.73130.7313正常開放
2018-12-260.73530.7353正常開放
2018-12-250.73770.7377正常開放
2018-12-240.74300.7430正常開放
2018-12-210.73910.7391正常開放
2018-12-200.74440.7444正常開放
2018-12-190.74510.7451正常開放
2018-12-180.75260.7526正常開放
2018-12-170.75730.7573正常開放
2018-12-140.75910.7591正常開放
2018-12-130.76940.7694正常開放
2018-12-120.76110.7611正常開放
2018-12-110.75860.7586正常開放
2018-12-100.75450.7545正常開放
2018-12-070.76220.7622正常開放
2018-12-060.76270.7627正常開放
2018-12-050.77420.7742正常開放
2018-12-040.77630.7763正常開放
2018-12-030.77270.7727正常開放
2018-11-300.75480.7548正常開放
2018-11-290.74910.7491正常開放
2018-11-280.75820.7582正常開放
2018-11-270.75200.7520正常開放
2018-11-260.75070.7507正常開放
2018-11-230.75380.7538正常開放
2018-11-220.77210.7721正常開放
2018-11-210.77300.7730正常開放
2018-11-200.77070.7707正常開放
2018-11-190.78620.7862正常開放
2018-11-160.78190.7819正常開放
2018-11-150.78010.7801正常開放
2018-11-140.77040.7704正常開放
2018-11-130.77420.7742正常開放
2018-11-120.76600.7660正常開放
2018-11-090.75580.7558正常開放
2018-11-080.75910.7591正常開放
2018-11-070.76160.7616正常開放
2018-11-060.76470.7647正常開放
2018-11-050.76600.7660正常開放
2018-11-020.76800.7680正常開放
2018-11-010.75150.7515正常開放
2018-10-310.74920.7492正常開放
2018-10-300.73980.7398正常開放
2018-10-290.73470.7347正常開放
2018-10-260.74960.7496正常開放
2018-10-250.75210.7521正常開放
2018-10-240.75410.7541正常開放
2018-10-230.75660.7566正常開放
2018-10-220.77000.7700正常開放
2018-10-190.74160.7416正常開放
2018-10-180.72530.7253正常開放
2018-10-170.74130.7413正常開放
2018-10-160.73960.7396正常開放
2018-10-150.74900.7490正常開放
2018-10-120.75800.7580正常開放
2018-10-110.75060.7506正常開放
2018-10-100.78850.7885正常開放
2018-10-090.78890.7889正常開放
2018-10-080.79050.7905正常開放
2018-09-280.82140.8214正常開放
2018-09-270.81550.8155正常開放
2018-09-260.82010.8201正常開放
2018-09-250.81170.8117正常開放
2018-09-210.81650.8165正常開放
2018-09-200.79830.7983正常開放
2018-09-190.79870.7987正常開放
2018-09-180.78840.7884正常開放
2018-09-170.77450.7745正常開放
2018-09-140.78340.7834正常開放
2018-09-130.78530.7853正常開放
2018-09-120.78070.7807正常開放
2018-09-110.78500.7850正常開放
2018-09-100.78780.7878正常開放
2018-09-070.79980.7998正常開放
2018-09-060.79590.7959正常開放
2018-09-050.80340.8034正常開放
2018-09-040.81740.8174正常開放
2018-09-030.80950.8095正常開放
2018-08-310.81280.8128正常開放
2018-08-300.81920.8192正常開放
2018-08-290.82730.8273正常開放
2018-08-280.83110.8311正常開放
2018-08-270.83110.8311正常開放
2018-08-240.81570.8157正常開放
2018-08-230.81560.8156正常開放
2018-08-220.81400.8140正常開放
2018-08-210.82030.8203正常開放
2018-08-200.80810.8081正常開放
2018-08-170.80010.8001正常開放
2018-08-160.81050.8105正常開放
2018-08-150.81690.8169正常開放
2018-08-140.83370.8337正常開放
2018-08-130.83790.8379正常開放
2018-08-100.83800.8380正常開放
2018-08-090.83440.8344正常開放
2018-08-080.81740.8174正常開放
2018-08-070.83330.8333正常開放
2018-08-060.81620.8162正常開放
2018-08-030.82640.8264正常開放
2018-08-020.83810.8381正常開放
2018-08-010.85660.8566正常開放
2018-07-310.87280.8728正常開放
2018-07-300.87240.8724正常開放
2018-07-270.88090.8809正常開放
2018-07-260.88360.8836正常開放
2018-07-250.89150.8915正常開放
2018-07-240.89250.8925正常開放
2018-07-230.87950.8795正常開放
2018-07-200.87360.8736正常開放
2018-07-190.86240.8624正常開放
2018-07-180.86520.8652正常開放
2018-07-170.86970.8697正常開放
2018-07-160.87290.8729正常開放
2018-07-130.87620.8762正常開放
2018-07-120.87200.8720正常開放
2018-07-110.85190.8519正常開放
2018-07-100.86370.8637正常開放
2018-07-090.85760.8576正常開放
2018-07-060.83590.8359正常開放
2018-07-050.83230.8323正常開放
2018-07-040.84480.8448正常開放
2018-07-030.85670.8567正常開放
2018-07-020.85180.8518正常開放
2018-06-290.86870.8687正常開放
2018-06-280.84650.8465正常開放
2018-06-270.85500.8550正常開放
2018-06-260.86890.8689正常開放
2018-06-250.86950.8695正常開放
2018-06-220.87660.8766正常開放
2018-06-210.86610.8661正常開放
2018-06-200.87850.8785正常開放
2018-06-190.87170.8717正常開放
2018-06-150.91330.9133正常開放
2018-06-140.92230.9223正常開放
2018-06-130.92620.9262正常開放
2018-06-120.93760.9376正常開放
2018-06-110.92700.9270正常開放
2018-06-080.92970.9297正常開放
2018-06-070.93950.9395正常開放
2018-06-060.94410.9441正常開放
2018-06-050.94340.9434正常開放
2018-06-040.92940.9294正常開放
2018-06-010.92360.9236正常開放
2018-05-310.93070.9307正常開放
2018-05-300.91360.9136正常開放
2018-05-290.93600.9360正常開放
2018-05-280.94530.9453正常開放
2018-05-250.94090.9409正常開放
2018-05-240.94690.9469正常開放
2018-05-230.94890.9489正常開放
2018-05-220.96550.9655正常開放
2018-05-210.96980.9698正常開放
2018-05-180.96590.9659正常開放
2018-05-170.95650.9565正常開放
2018-05-160.96250.9625正常開放
2018-05-150.96810.9681正常開放
2018-05-140.96540.9654正常開放
2018-05-110.95750.9575正常開放
2018-05-100.96080.9608正常開放
2018-05-090.95620.9562正常開放
2018-05-080.95730.9573正常開放
2018-05-070.94630.9463正常開放
2018-05-040.93140.9314正常開放
2018-05-030.93520.9352正常開放
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權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 188,148,270.07 64.74
    其中:股票 188,148,270.07 64.74
    基金投資 - -
    固定收益投資 - -
    其中:債券 ? - -
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 102,236,199.28 35.18
    其他資產 ? 221,815.30 0.08
    合計 ? ? 290,606,284.65 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 159,182.00 0.06
    采礦業 6,858,912.20 2.39
    制造業 96,344,515.35 33.52
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,953,722.00 0.68
    建筑業 3,380,962.00 1.18
    批發和零售業 10,445,790.00 3.63
    交通運輸、倉儲和郵政業 10,137,272.52 3.53
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,208,629.00 2.86
    金融業 30,922,789.00 10.76
    房地產業 8,921,750.00 3.10
    租賃和商務服務業 619,920.00 0.22
    科學研究和技術服務業 2,202,730.00 0.77
    水利、環境和公共設施管理業 5,336,162.00 1.86
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 985,543.00 0.34
    文化、體育和娛樂業 1,670,391.00 0.58
    綜合 - -
    合計 188,148,270.07 65.45

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    601988 中國銀行 2,292,900 8,644,233.00 3.01
    600016 民生銀行 1,344,100 8,521,594.00 2.96
    600999 招商證券 382,100 6,694,392.00 2.33
    601628 中國人壽 230,400 6,524,928.00 2.27
    600887 伊利股份 192,847 5,613,776.17 1.95
    000895 雙匯發展 210,100 5,431,085.00 1.89
    002304 洋河股份 41,500 5,412,430.00 1.88
    600983 惠而浦 552,100 3,925,431.00 1.37
    000333 美的集團 70,800 3,450,084.00 1.20
    600383 金地集團 240,300 3,304,125.00 1.15

    注:本基金本報告期末未持有債券投資。

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
    - - - - - 報告期內,本基金運用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,總體風險可控且符合既定的投資政策和投資目標。
    公允價值變動總額合計(元) 0.00
    股指期貨投資本期收益(元) -5,650,120.00
    股指期貨投資本期公允價值變動(元) 0.00

    注:本基金本報告期末未持有股指期貨。

    本基金主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場進行定量化研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理的估值水平,在法律法規允許的范圍內進行相應投資操作。

    本報告期內,本基金階段性地持有一定比例的股指期貨空頭倉位,以對沖股票組合的市場風險,符合基金既定的投資政策和投資目標。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 155,830.25
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 65,608.72
    應收申購款 376.33
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 221,815.30

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

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